MODELO MATEMÁTICO PARA PRUEBAS DE CONTAGIO EN ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA EN BOLIVIA

Abstract

La presente tesis abordo el tema denominado Modelo matemático para pruebas de contagio en entidades de intermediación financiera en Bolivia surge de una investigación, debido a que en Bolivia, la supervisión financiera realizada por ASFI, tiene falencia para conocer en que cuantía las entidades de intermediación financiera son afectadas por efecto de contagio lo que genera que el sistema financiero no pueda cuantificar los efectos adversos que pueda ocasionar en toma de decisiones en el sistema financiero. El objetivo principal de la presente tesis es construir el modelo matemático para coadyuvar de forma eficiente en la cuantificación financiera de Bolivia. Se plantea una metodología de modelo de vectores autorregresivo para ver el fenómeno del contagio El desarrollo de la investigación de tesis se fundamenta teóricamente a partir de estudios realizados sobre antecedentes, Siguiendo a Demirgüç-Kunt y Huizinga (1999, 2000) y estudios similares en esta área, la calidad de los activos se mide por NPLs para el banco i en el tiempo t (NPLi, t) y está relacionada con una serie de factores macroeconómicos y financieros, que afectan a los bancos: Como resultados de la presente tesis se describen con base en el cálculo de las ratios mostrados y descritos la estimación de los parámetros de varios modelos econométricos. Finalmente se realizan simulaciones para crear escenarios de estrés y alcanzar los resultados que se dan a conocer en las pruebas de tensión. Los resultados del análisis de las variables o ratios calculados se expresan en la descripción del comportamiento y evolución de cada una de ellas, expresando la existencia de un quiebre estructural en el intervalo de tiempo comprendido entre 1997 al 2005 y el de 2006 al 2017. El modelo de data panel expresa que el banco con mayor tasa en mora relativa al banco unión es el Banco Mercantil Santa Cruz.